[DJ007]

Na WIG20 coraz bardziej komfortowe warunki dla shortów.
23 kwietnia wrzucałem jako ciekawostkę linię kapitału prostego algorytmu, który za zadanie ma handlować tylko krótkimi pozycjami kontraktów na WIG20, wtedy powoli linia zaczynała się wybijać z dna obsunięcia.
Po aktualnej serii spadków na indeksie algorytm zbliża się do swojego ATH (brakuje mu 150 punktów, czyli nieco ponad 2%).
To system, który w mocnych trendach wzrostowych albo dostawał w dupę, albo szorował długimi miesiącami w obsunięciu. Poprzednie ATH miał po covidowym krachu.
No i jakie z tego płyną wnioski?

Jeśli zaczyna się wybijać, to znaczy, że:
1. Spadkowe sesje występują coraz częściej.
2. Rozpiętość spadkowych sesji jest wyższa od wzrostowych, trudniej więc Longom wyłapać "kaloryczne" ruchy dla siebie.
3. Wyskoki popytu w górę od otwarcia są coraz skromniejsze, czyli popyt jest słabszy (wysokie podbicia w górę w czasie sesji uruchamiają bezwzględnego stopa na algorytmie, nawet gdyby ostatecznie sesja zakończyła się spadkowo).
4. Im dłużej system był w obsunięciu, tym wyżej wybijał następujące po obsunieciu ATH (obecna obsuwa jest trzecia co do długości).

No i jeszcze disclaimer: To tylko algorytm, on ani nie przewiduje przyszłości, ani nie ma do niej dostępu, opiera się wyłącznie na formule, której celem jest łapać jak najwięcej spadkowych ruchów. 

Objaśnienia do wykresu:
niebieskie - linia kapitału algorytmu
pomarańczowe - high water mark, czyli linia ostatniego maksa
szare - kurs kontraktu na WIG20 w ujęciu kontynuacyjnym (rolowanie serii w dniu najwyższej płynności).

#gielda #inwestycje #finasne #excel