[Skayfer]

#gielda #inwestycje #taleb #barbell #strategy #vix #index

Zainspirowany mysla Nassima Taleba, chce nieco zmienic dotychczasowa strategie inwestycyjna by byc bardziej przygotowanym na "nieprzewidywalne"

Strategia wygladala by tak:
- 90% Obligacje inflacyjne 4L/10L
- 10% kontrakty na indeks VIX (indeks zmiennosci) grany na LONG. Kupowac ponizej 13p, sprzedawac powyzej 20p,

Chce pozbyc sie zupelnie inwestycji w "middle risk" (w moim przypadku etfy), a wystawic sie na nieco wieksza zmiennosc i zarabiac tez na dekoniunkturze.

1. Co myslicie o takiej strategii?
2. Na co uwazac podczas gry na kontraktach? Jak dlugo moge utrzymywac kontrakt long? Czy rolowanie kontraktow wiaze sie z dodatkowymi kosztami?

[najbardziej-lysy]

@Skayfer: robiłeś już backtest tej genialnej strategii? I jak wyniki w porównaniu do ETF na s&p500 na 10+ lat?
Nassim Taleb się dorobił głównie jako market maker na rynku opcji (czyli na spread-ach), to nie jest to, do czego zachęca w swoich książkach

[najbardziej-lysy]

@Skayfer:

Kupowac ponizej 13p, sprzedawac powyzej 20p

Możesz to robić na czymkolwiek, kupuj tanio, sprzedawaj drogo i się dorobisz, proste ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Skayfer]

@najbardziej-lysy: No backtestu nie robilem, daleki jestem jeszcze od wdrozenia, chcialem poznac inny (najlepiej sceptyczny) punkt widzenie, wiec dzieki.

VIX ma ten plus, ze nie wazne co sie wydarze (a wydarzy sie na pewno), wskaznik wzrosnie i na pewno spadnie.
Jesli chodzi o etfy czy akcje spolek to czy spadnie czy wzrosnie nie jest juz takie pewne, a przynajmniej nie jest pewne w kontekscie kilku - kilku nastu miesiecy.

Dodatkowo, nie

[Mirste]

@Skayfer:

90% Obligacje inflacyjne 4L/10L

xD

Możesz zdradzić nam, jak po przeczytaniu twórczości Nassima Taleba wyszło ci, aby 90% kapitału zapakować w żeton jednego pomniejszego państwa, gdzie politycy ścigają się na obietnice socjalne, a wojna w ciągu 15 lat jest prawie pewna?.

Ja pamiętam, że on w jednej z książek nabijał się z frajerów kupujących obligacje Argentyny.

[Skayfer]

@Mirste: Ok, fakt, ze nie pomyslalem o black swan jakim moglaby byc ewentualna wojna na terenie Polski i jej ewentualny upadek.
Ewentualnie skladnikami w bezpiecznej czesci mogloby byc rowniez:
- Cash w postaci dolara
- Obligacje USA
- Zloto (tutaj mam wieksze obiekcje, imo to towar bardzo spekulacyjny, po #!$%@? komu tyle zlota?)

[151346136]

@Skayfer głupie
Poczytaj też inne książki
Hedgowanie ogonów to skomplikowana sprawa. Proste long vix to prosta droga do zniszczenia kapitału

[RGB_XYZ]

@Skayfer: imo kiepski pomysł. VIX to wynik obliczeń i nie można go handlować w bezpośredni sposób, inaczej wykres nie wyglądałby tak jak poniżej. Trzeba się posiłkować kontraktami, które w momencie jak VIX jest nisko są w contango http://vixcentral.com/
A w contango są dlatego, że sprzedający kontrakty muszą być zachęceni premią za asymetryczne ryzyko zmiany ceny na ich niekorzyść.
Utrzymywanie pozycji i rolowanie kontraktów na VIX na kolejne serie wygaśnięcia nie dość,

[Perdition]

@Mirste:

Możesz zdradzić nam, jak po przeczytaniu twórczości Nassima Taleba wyszło ci, aby 90% kapitału zapakować w żeton jednego pomniejszego państwa, gdzie politycy ścigają się na obietnice socjalne, a wojna w ciągu 15 lat jest prawie pewna?.

@Mirste: Uzasadnij czemu wojna jest pewna? Wnioskuję że masz jakieś grube przecieki, bo chyba nie opierasz się na krzykliwych nagłówkach? Twierdzisz że u ruskich władza się nie zmieni i będą w stanie szybko

[najbardziej-lysy]

@Mirste: na razie Rosja to ma problem z tym żeby po dwóch latach zająć Kijów, a chodzi o wojnę w kraju jednak znacząco bardziej zacofanym i biednym niż Polska, i nie jest to kraj z bloku NATO. Z tych terenów które obecnie zajęli połowę i tak mieli już w kieszeni (te gówno ludowe republiki), więc mieli headstart, pełną amunicję i wojsko.
Mogę sobie wyobrazić że w akcie desperacji by zrzucili atomówkę

[Mirste]

Najbardziej prawdopodobny scenariusz (60% szansy) na kolejne 15 lat:

Władza w rosji się nie zmieni, a złoża naturalne pozwolą jej finansować cokolwiek. Trump wygra wybory, zakończy wspieranie Ukrainy i doprowadzi do marginalizacji NATO.
W państwach zachodniej Europy nasili się zmęczenie walką z rosją, a coraz liczniejsze allahakbary będą współpracować z putinem w niszczeniu zachodu. Polska się zestarzeje i nie będzie młodych chętnych do obrony.

Jakbym był Putinem, to przygotowywałbym się do brania,