[Wojciechrempala]

Opiszę metodę nadużycia ochrony przed ujemnym saldem oferowanej przez brokerów market maker typu XTB, TMS- działa ona jedynie w warunkach rynkowych kiedy mamy do czynienia z wysoką zmiennością na walorze.

Przez regulacje (bodajże ESMA) brokerzy typu market maker zobowiązani są do oferowania swoim klientom nieprofesjonalnym ochrony przed ujemnym saldem- klient nie może stracić więcej niż to co znajduje się na jego rachunku brokerskim- najczęściej informują oni o tym w regulaminie/ na stronie.

Celujemy w otoczenie zawirowań geopolitycznych- dobrym przykładem był COVID, podobnych zdarzeń można się zapewne spodziewać przy eskalacji konfliktów zbrojnych na znaczących gospodarczo terytoriach. Wybór momentu jest kluczowy i w tej metodzie wymaga najwięcej skilla. Celujemy w lukę na otwarciu rynku po weekendzie- im będzie ona większa tym więcej pieniędzy zdobędziemy (z szacunku do osób pracujących nie używam słowa "zarobimy").

W tej metodzie wykorzystujemy najwyższą dostępną dźwignię- im wyższa dźwignia tym większe szanse na zarobek/ tym większy zarobek.

Naszym celem jest otworzenie chwilę przed zamknięciem piątkowej sesji na dwóch oddzielnych rachunkach brokerskich (koniecznie u brokerów oferujących ochronę przed ujemnym saldem) dwóch przeciwstawnych pozycji na walorze, na którym przeiwdujemy zmianę ceny wyższą niż wynosi dźwignia, na której operujemy.
-Jeśli pozycje otworzymy na 1:20 każda luka cenowa powyżej 5% (niezależnie, w którą stronę) da nam zarobić.
-Jeśli pozycje otworzymy na 1:33 każda luka cenowa powyżej 3.(33)% da nam zarobić.
-Jeśli luka będzie niższa niż dźwignia to stracimy nieznacznie wartość kosztu otwarcia/ utrzymania transakcji.

Dla przykładu: (hipotetyczny sukces na historycznym wykresie z czasu początków pandemii)
Wpłacamy na konto XTB 100k PLN
Wpłacamy na konto TMS 100k PLN
06.03.2020- wybieramy instrument oil.wti (cfd) na dźwigni 1:20 i ładujemy się po same kule w longa na XTB na pięć minut przed zamknięciem sesji piątkowej i ładujemy się po same kule w shorta na TMS na pięć minut przed zamknięciem sesji piątkowej.

09.03.2020- OIL.WTI (cfd) otwiera się 20% (zaokrąglilem dla uproszczeia) poniżej ceny z piątku:
Pozycja short na TMS daje nam zarobić 400%- w tym przypadku 400k.
Pozycja long na XTB powinna dać nam stratę 400%, jednak dzięki ochronie przed ujemnym saldem broker nie może nałożyć na nas obowiązku dopłaty różnicy między wartością posiadanych środków na koncie, a realną stratą. W ten sposób jesteśmy w stanie stracić 100k i ani złotówki więcej- broker nie ma prawa rościć sobie nic ponad to co jest na koncie.

Tym sposobem jesteśmy do przodu na tej operacji 300k PLN, mimo że nasza pozycja na rynku była neutralna. Jeśli cena zamiast 20% osunęłaby się/ poszła w górę o np 2%, wówczas ponieślibyśmy nieznaczny koszt, równy spreadowi i punktom swapowym (koszt utrzymania pozycji).

Możemy otwierać te pozycje u dwóch konkurencyjnych brokerów (np. short na xtb, long na tms) albo umówić się ze znajomym (ja gram longa, kolega gra shorta). Jest to działanie w złej wierze, więc zdecydowanie bezpieczniejszą opcją jest mimo wszystko nie działać w zmowie z kolegą (XD) tylko po prostu odpalić pozycje u dwóch różnych brokerów. Jak ktoś chce z tego uczynić sposób na życie powinien skonsultować się z radcą prawnym.

Oczywiście sytuacja taka jak na ropie w 2020 nie zdarza się często, ale jak się zdarza to przy odpowiednio wysokim zaangażowaniu kapitału ten nieetyczny manewr może ustawić nas nawet do końca życia. W marcu/ kwietniu 2020 było kilka takich luk na najpopularniejszych walorach (surowce i indeksy).

Patent znany, ale może nie wszystkim więc wrzucam.

#gielda

[Wojciechrempala]

https://www.xtb.com/pl/centrum-pomocy/jak-zaczac/ochrona-przed-ujemnym-saldem
https://www.tms.pl/aktualnosci/ochrona-przed-ujemnym-saldem

[hu-nows]

@Wojciechrempala: dlaczego moment tuz przed zamknieciem sesji jest najkorzystniejszy? Rozumiem, ze to jakas forma arbitrażu. Formalnie to jest nielegalne czy tylko "nieetyczne"? Dlaczego typy takie jak Zaorski z tego nie korzystają a przynajmniej nie chwalą takimi pozycjami

[Szczesliwy_chlopiec_z_GULAGU]

@Wojciechrempala a tak czysto hipotetycznie, można na cfd dodać stop loss? Że zamiast straty 20%, mielibyśmy stratę np. 5% i analogicznie na drugiej pozycji?

[perfumowyswir]

@Szczesliwy_chlopiec_z_GULAGU: stop loss uruchamia się po przekroczeniu ceny i sprzedaje po najlepszej możliwej, dlatego jak nie masz jaj nie zostawia się kontraktu na kolejną sesję

[perfumowyswir]

@Wojciechrempala: czemu ludzie nie robią tego masowo? Brzmi zbyt prosto

[grzypAtomowy]

@Wojciechrempala: a jakby takie coś robić przed wynikami średnich spółek? Po wynikach takimi po 10-20 buja

[Wojciechrempala]

@hu-nows: Moment przed zamknięciem sesji (koniecznie piątkowej/ świątecznej) jest konieczny, dlatego że można to zrobić jedynie na luce cenowej- czyli na otwarciu sesji po przerwie kilkudniowej

Jeżeli otworzyłbyś dwie przeciwstawne sobie pozycje w czasie notowań ciągłych to cena będzie stopniowo/ płynnie jechać w dół/ w górę i kiedy twoje saldo zjedzie poniżej 50% to broker automatycznie zamknie Twoje pozycje na stracie. Dlatego luka cenowa (im więcej dni pomiędzy sesjami tym większa

[Wojciechrempala]

@Szczesliwy_chlopiec_z_GULAGU:
Jest dokładnie tak jak opisał @perfumowyswir. Możesz dodać stop-loss na cfd jednak jeśli rynek po weekendzie "otworzy się" z luką cenową to Twoja pozycja nie zostanie zamknięta po cenie stop lossa, a po aktualnej cenie rynkowej.

To by było zbyt proste gdyby działało to tak jak w Twojej myśli. Wtedy mógłbyś co weekend przed zamknięciem sesji piątkowej otwierać pozycje i ustawiać stop-lossy kilka centów poniżej aktualnej ceny i mieć

[Wojciechrempala]

@perfumowyswir: Ludzie nie robią tego masowo dlatego, że sytuacja gdzie luka weekendowa na walorze z dźwignią 1:33 jest wyższa niż 3.33% zdarza się raz na kilka lat

[Wojciechrempala]

@grzypAtomowy: Brokerzy z reguły oferują kontrakty CFD jedynie na spółki o wysokiej kapitalizacji i dźwignia na cfd na spółkach jest niższa niż na surowcach/ walutach/ indeksach i wynosi ona 1:2, więc luka cenowa musiałaby w tym przypadku wynieść 50%. Ale tak, jest to nadal możliwe.